Blog

Optimalizace výpočetní rychlosti skriptů s opčními parametry

Při vývoji opčních strategií jsme narazili na problém s rychlostí výpočtu skriptů. V některých opčních strategiích využíváme výpočet řeckých písmenek (z Black-Scholesovy rovnice) a náš software k tomu využíval software pro statistiky s názvem R. "Erko" je mocná zbraň, bohužel nám však výrazným způsobem zpomaloval výpočty. (Pokračování textu…)

Blog

Nárůst implikované volatility před earnings. Test opční strategie

Při pohledu na grafy implikované volatility v platformě ThinkOrSwim má člověk dojem polárníka, který právě zaměřil svou pozici přesně na pólu. Vítězství! Je snadné získat dojem, že stačí jednoduše koupit opce dva týdny před earnings, těsně před datem earnings prodat a penízky jsou v kapse. Teď už jenom najít místo na zapíchnutí vlaječky a udělat fotku. Je to samozřejmě jinak. (Pokračování textu…)